Como requisito, es necesario que el sistema origen tenga definido el adaptador proxy de recepción para que pueda recibir el mensaje de confirmación (con esto es suficiente, no es necesario definir nada más como el "Receiver agreement"). En el caso de PI 7.11 en adelante, también será necesario definir en el adaptador de envío, la conexión que utilizará para devolver las confirmaciones (esta conexión debe ser creada previamente en el NWA de PI).
Un aspecto a tener en cuenta es que, en mi caso no servía indicar el path "/MessagingSystem/receive/AFW/XI", ya que me daba un error de servicio no activado. Sin embargo sí me sirvió utilizar el path "/sap/xi/engine?type=receiver" y activar el servicio sap/xi/engine en el sistema ECC (tx: SICF), para que pueda recibir dichas respuestas.